1.名词解释
1.1 样本空间
一次具体实验中所有可能出现的结果，构成一个样本空间。
1.2 随机变量
把结果抽象成数值，结果和数值的对应关系就形成了随机变量X。例如把抛一次硬币的结果，正面记为1，反面记为0。有变量相对应的就有自变量，此处我们不用Y而是用P(X)来表示，P(X)就是X取某值时的概率。
1.3 结果轴
随机变量X作为结果是均匀分布在x轴上的，有的是x轴上某一段,甚至只是x轴上的两个点，例如抛硬币只有两种结果，所以对应在x轴上只有两个点x=1或x=0。有的结果可以遍布整个x轴。
误区：在写这段的时候莫名地把正态分布认为是标准正太分布，想到人的身高是符合正太分布的，但又考虑到人的身高不可能有负数，所以大脑就迷糊了。
1.4 概率密度函数PMF
结果是在x轴上均匀分布的，但是每次实验取得结果的可能性却不一定相同，拿离散变量中连续抛两次硬币的结果统计，显然
| 第一次正 | 第一次反 | |
|---|---|---|
| 第二次正 | 1/4 | 1/4 |
| 第二次反 | 1/4 | 1/4 |
所以一正一反的概率为1/2，X取不同值P(X)随之相应变化，这就构成了概率函数，为什么叫概率密度函数呢？我门可以想象一条由无数个密度不同的铁点焊接成的铁丝，我们任选铁丝其中一点这就类似于随机变量X的取值，该点的密度就类似于概率P(X)
2.常见分布
2.1 常见离散分布
离散分布的概率计算是有限种结果的概率累加
P ( X ∣ X ≤ x n ) = ∑ i = 1 n P ( x i ) P(X|X\le x_n)=\sum_{i=1}^{n}P(x_i) P(X∣X≤xn)=i=1∑nP(xi)
2.1.1 二项分布
2.1.2 几何分布
2.1.3 泊松分布
泊松分布是n很大，p很小的二项分布的近似，其中 λ = n p \lambda=np λ=np
2.2 常见连续分布
连续分布无法通过直接累加进行计算，因为其包含无数种可能，所以我们利用积分的形式进行计算。
2.2.1 均匀分布
2.2.2 指数分布
2.2.3正态分布（高斯分布）
- 一元高斯分布
- 多元高斯分布
X X X有多个维度 x 1 , x 2 , . . . x p x_1,x_2,...x_p x1,x2,...xp而 X X X可以有n个，所以构成了n*p的矩阵
X = [ x 11 x 12 x 13 . . . x 1 p x 21 x 22 x 23 . . . x 2 p . . . . . . . . . . . . x n 1 x n 2 x n 3 . . . x n p ] X=\begin{bmatrix} x_{11}&x_{12}&x_{13}&...x_{1p}\\ x_{21}&x_{22}&x_{23}&...x_{2p}\\ ...&...&...&...\\ x_{n1}&x_{n2}&x_{n3}&...x_{np} \end{bmatrix} X= x11x21...xn1x12x22...xn2x13x23...xn3...x1p...x2p......xnp
对比一元高斯矩阵期望 μ 4 \mu4 μ4%此时的 μ = [ μ 1 μ 1 2 . . . u n ] \mu=\begin{bmatrix} \mu_1\\\mu_12\\...\\u_n \end{bmatrix} μ= μ1μ12...un ，是一个向量。
对比一元高斯矩阵的方差 σ 2 \sigma^2 σ2,多元高斯分布的是协方差矩阵,同样是一个对称矩阵
∑ = [ σ 11 σ 12 σ 13 . . . σ 1 p σ 21 σ 22 σ 23 . . . σ 2 p . . . . . . . . . . . . σ p 1 σ p 2 σ p 3 . . . σ p p ] \sum = \begin{bmatrix} \sigma_{11}&\sigma_{12}&\sigma_{13}&...\sigma_{1p}\\ \sigma_{21}&\sigma_{22}&\sigma_{23}&...\sigma_{2p}\\ ...&...&...&...\\ \sigma_{p1}&\sigma_{p2}&\sigma_{p3}&...\sigma_{pp} \end{bmatrix} ∑=
σ11σ21...σp1σ12σ22...σp2σ13σ23...σp3...σ1p...σ2p......σpp
概率密度函数
p ( x ∣ θ ) = 1 ( 2 π ) p 2 ∣ Σ ∣ 1 2 e x p [ − 1 2 ( x − μ ) T Σ − 1 ( x − μ ) ] p(x|\theta)=\frac{1}{(2 \pi)^{\frac{p}{2}}|\Sigma |^{\frac{1}{2}}}exp[-\frac{1}{2}(x-\mu)^T\Sigma^{-1}(x-\mu)] p(x∣θ)=(2π)2p∣Σ∣211exp[−21(x−μ)TΣ−1(x−μ)]
3. 二维分布
随机变量X和Y， P ( X = x i , Y = y i ) P(X=x_i,Y=y_i) P(X=xi,Y=yi)表示两件事同时发生概率，又称联合分布概率， P ( X = x i ∣ Y = y i ) P(X=x_i|Y=y_i) P(X=xi∣Y=yi)表示Y=y发生的条件下X=x的发生概率，又称条件概率。 P ( X = x i ) P(X=x_i) P(X=xi)成为边缘分布概率。
条件分布 = 联合分布 边缘分布 条件分布=\frac{联合分布}{边缘分布} 条件分布=边缘分布联合分布
得明白一个事情，就是如果X与Y没有交集那么对于二维分布来说就没有太多讨论的意义，因为两者的条件分布和联合分布概率都为0，边缘分布就是内部 P ( X = x i ) 或 ( Y = y i ) P(X=x_i)或(Y=y_i) P(X=xi)或(Y=yi)
Q1:如果X和Y有交集，那 P ( X = x 5 , Y = y 5 ) P(X=x_5,Y=y_5) P(X=x5,Y=y5)等于 P ( X = x 5 ∣ Y = y 5 ) P(X=x_5|Y=y_5) P(X=x5∣Y=y5)吗？
P ( X = x 5 , Y = y 5 ) P(X=x_5,Y=y_5) P(X=x5,Y=y5)的样本空间大小是55=25个，而 P ( X = x 5 ∣ Y = y 5 ) P(X=x_5|Y=y_5) P(X=x5∣Y=y5)的样本空间大小是51=5个
3.2 独立与相关
独立不代表两者不相容，两者不相容也不能证明两者独立
独立一定不相关，不独立一定相关，相关不一定不独立
X与Y独立，分别从离散和连续两个方面请证明：
E ( X + Y ) = E X + E Y E(X+Y)=EX+EY E(X+Y)=EX+EY
E ( X Y ) = E ( X ) E ( Y ) E(XY)=E(X)E(Y) E(XY)=E(X)E(Y)
V ( X + Y ) = V ( X ) + V ( Y ) V(X+Y)=V(X)+V(Y) V(X+Y)=V(X)+V(Y)
3.3 协方差
方差：
V [ X ] = E [ ( X − E [ X ] ) 2 ] = E [ X 2 − 2 X E [ X ] + ( E [ X ] ) 2 ] = E [ X 2 ] − 2 ( E [ X ] ) 2 + ( E [ X ] ) 2 = E [ X 2 ] − ( E [ X ] ) 2 V[X]=E[(X-E[X])^2]=E[X^2-2XE[X]+(E[X])^2]=E[X^2]-2(E[X])^2+(E[X])^2=E[X^2]-(E[X])^2 V[X]=E[(X−E[X])2]=E[X2−2XE[X]+(E[X])2]=E[X2]−2(E[X])2+(E[X])2=E[X2]−(E[X])2
协方差：
c o v ( X , Y ) = E [ ( X − E ( X ) ) ( Y − E ( Y ) ) ] cov(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))] cov(X,Y)=E[(X−E(X))(Y−E(Y))]
体会两者的不同
3.4 协方差矩阵
如果随机变量的个数提高到n个，则需要单独计算每个变量之间的协方差，同样也需要计算自己与自己的协方差，根据公式可知自己与自己的协方差就是方差，如此我们就构建了一个对称矩阵，称为协方差矩阵。
