金融风险评估都有什么模型

金融风险评估模型有很多种，以下列举几种常见的模型：

1. VaR模型（Value at Risk）：用于衡量投资组合的市场风险。该模型通过计算在一定置信水平下的损失最大值来评估风险。

2. CVaR模型（Conditional Value at Risk）：类似于VaR模型，但是CVaR模型对风险的量化更加准确。它衡量的是损失在VaR水平下的条件期望值。

3. CAPM模型（Capital Asset Pricing Model）：用于确定资本资产的预期收益率。该模型基于风险和预期收益之间的正相关关系。

4. APT模型（Arbitrage Pricing Theory）：类似于CAPM模型，但是APT模型考虑多个因素对资产收益的影响，如利率变动、通胀预期等。

5. Black-Scholes模型：用于定价欧式期权的数学模型。该模型基于随机过程理论，考虑了股票价格、期权行权价、到期时间、无风险利率等因素。

6. GARCH模型（Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity）：用于建模金融市场波动性。该模型能够在时间序列中识别出异方差性，并预测未来的波动性。

以上仅是一些常见的金融风险评估模型，实际上还有很多其他模型和方法可以用于评估金融风险。选择合适的模型需要根据具体情况和需求来确定。