年化18.9%的创业板趋势策略，使用模块化策略模板重构（代码+数据）

原创文章第590篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。

昨天咱们分享的文章：”以交易为生“，基础设施很重要。

传统backtrader写策略的步骤是如下：

1、定义因子，比如动量roc：

self.roc = bt.indicators.ROC(self.data, period=self.p.period)

2、写策略逻辑，主要是next：

class roc_trend(bt.Strategy):
    # 参数定义
    params = dict(
        period=20,  # 动量周期
    )

    def __init__(self):
        self.roc = bt.indicators.ROC(self.data, period=self.p.period)
        # self.roc = bt.talib.ROC(self.data, period=self.p.period)

    def next(self):
        if not self.position:  # not in the market
            if self.roc[0] > 0.08:  # if fast crosses slow to the upside
                self.order_target_percent(self.data, 0.99)  # enter long
                # self.buy()  # enter long

        elif self.roc[0] < 0:  # in the market & cross to the downside
            self.close()  # close long position

我们看下在算子化的模式下，如何写策略：

数据通过calc_expr直接计算，无论多少个因子：

df = CSVDataloader.get_df(['159915.SZ'], set_index=True, start_date='20120101')
df = CSVDataloader.calc_expr(df, ['roc(close,20)'], ['roc_20'])
df

然后通过SelectBySignal即可，输入买入信号规则，卖出信号规则即可：

engine = BacktraderEngine(df, start=datetime(2005, 1, 1))
engine.run_algo_strategy(algo_list=[
    SelectBySignal(rules_buy=['roc_20>0.08'], rules_sell=['roc_20<0']),
    WeightEqually(),
    ReBalance()
])

打印出交易记录：

然后看下回测结果：

大家拿到代码，直接运行对比这两个策略的写法，能够直观地感受到模块化的效率：

代码下载：AI量化实验室——2024量化投资的星辰大海

交易为生之美

应该没有人天生就是坏的。

多数我们认为的坏人，都是相对自己的标准。

这个标准是什么？更多是利益，披着道德外衣的利益。

哪里存在最多利益冲突？

职场，邻里—尤其是农村，类似地缘冲突。城市里关系冲突，以职场为主。

出去参加活动，大家都温文尔雅，表现的风度翩翩。

职场里尤其公司下行时，刷锅，扣帽子，争底盘，抢功劳，事情就多了。

人生苦短，有意义吗？——其实很没意思。我们应该花心思在创造性的研究上。

你有足够的价值，有就有交换的选择权。

进一步讲，如果你够强，你的周遭的环境就会变好。——盖茨说，在你强大之前，不要太在意你的自尊，没有人在意你的自尊。

你要做的事情，专注让自己变强大，然后周围的人都会变友善。

而不是讨好，讨好获得的只有怜悯——而且不是所有人都会共情。

交易的江湖

有没有没有人际江湖的地方——交易。

除了交易很难外—只要你具备稳定获利的能力，交易几乎应有一切优点。

完全线上，没有交付环节，没有客户要服务，不需要销售或营销技巧。

更没有同事要讨好，没有上司要伺候。

策略在精不在多，有一两项武艺在身，足以行走江湖，忘情山水。

教学相长，通过输出倒逼学习与成长。

吾日三省吾身

突发的时间，打算原本既定的生活与工作节奏。

顺其自然，让自己偶尔停一会，发现也挺好。

这世界离了谁都一样转，不要认为自己多重要。

停下来想想，看看。

想起《世界尽头的咖啡馆》——

你为什么来到这里？——你的PFE（Perpose For Existing）是什么？

你害怕死亡吗？

你满足吗？

我们大多数人活在别人定义的规则里。

好好学习，找份好工作，结婚，生娃，孩子教育…

在别人眼里，也许你是成功的，你应该是幸福的。

但，你满足吗？

你想过什么样的生活？

很多人如此害怕失业，不敢有一点点的，GAP时间？

在一些故事里，比如生病的蔡磊，如果再给他几年，他应该不会像之前那帮卖命工作和无趣生活。

想清楚自己要什么，想过什么样的生活，然后尽全力去追求。

历史文章：

想”以交易为生“，基础设施很重要。

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