量化交易研究报告#13

核心公式

通过对 HS300 相对强弱指标值变化规律的梳理,我们制定如下的交易法则:

(1)计算指标的 20 日均值变化,以及 20 日标准差;

(2)20日均值+1倍标准差作为上阈值,20日均值-1倍标准差作为下阈值;

(3)当指标值上穿上阈值时看多 HS300,下穿下阈值时看空 HS300。

我们观察 HS300 八均线指标值变化与 HS300 涨跌变化的规律特征:

(1)当 HS300 八均线区间值处在 1/2/3 的数值区间时,HS300 往往处在下

跌的趋势状态;

(2)当 HS300 八均线区间值处在 7/8/9 的数值区间时,HS300 往往处在上

涨的趋势状态;

(3)当 HS300 八均线区间值处在 4/5/6 的数值区间时,HS300 往往处在震

荡的市场环境中。

交易规则一:

(1)当指标状态为 1 时,看多 HS300;

(2)当指标状态为-1 时,看空 HS300;

(3)当指标状态为 0 时,对 HS300 持有看平观点,保持空仓。

交易规则二:

(1)当指标状态为 1 时,看多 HS300;

(2)当指标状态为-1 时,看空 HS300;

(3)当指标状态为 0 时,对 HS300 观点维持前序判断。例如,之前看多

HS300,此时依旧看多 HS300;反之亦然。

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